بک تست کردن در بهینه سازی نحوه تعامل شما با بازارهای مالی گام مهمی است. بک تست کردن به شما در بازبینی ایده ها و استراتژی های معاملاتی کمک میکند.

اما این استراتژی سرمایه گذاری چگونه به نظر می رسد؟ در هنگام آزمایش استراتژی های معاملاتی باید مراقب چه چیزهایی بود؟ آیا بک تست کردن مشابه معاملات کاغذی است؟ در این مقاله تمام این موارد را بررسی خواهیم کرد.

 مقدمه

بک تست کردن (Backtesting) ابزاری است که شما (به عنوان یک معامله گر یا سرمایه گذار) می توانید در هنگام بررسی بازارها و استراتژی های جدید از آن استفاده کنید. این ابزار بر اساس داده ها بازخورد ارزشمندی ارائه میدهد و اعتبار ایده اولیه شما را بررسی میکند.

در این رابطه بخوانید‌ : سولانا (solana) چیست؟ و چگونه کار میکند؟

صرف نظر از کلاس‌های دارایی‌ای که معامله می‌کنید، در بک تست کردن نسازی نیست هیچ یک از دارایی های خود را به خطر بندازید. شما میتوانید با استفاده از نرم افزار بک تست در یک محیط شبیه سازی شده، یک روش معاملاتی بهینه برای بازار بسازید.

بک تست کردن به چه معناست؟

در امور مالی، بک تست کردن با استفاده از داده های تاریخی، اجرایی بودن یک استراتژی معاملاتی را تست میکند. اگر بک تست کردن نتایج خوبی نشان دهد، احتمال دارد معامله گران یا سرمایه گذاران این استراتژی را در یک محیط واقعی اجرا کنند.

اما نتایج خوب در این مورد به چه معناست؟ خب، هدف یک ابزار بک تست تحلیل ریسک ها و سودآوری بالقوه یک استراتژی خاص است. استراتژی سرمایه گذاری را می توان بر اساس بازخورد آماری بهینه سازی و افزایش داد تا نتایج بالقوه را به حداکثر برساند. یک بک تست خوب همچنین می تواند اطمینان حاصل کند که استراتژی حداقل زمانی که در یک محیط معاملاتی واقعی اجرا می شود قابل اجرا است.

قاعدتا یک پلتفرم یا ابزار بک تست همچنین می تواند مشخص کند که یک استراتژی قابل دوام نیست یا خیلی خطرناک است. اگر نتایج بک تست نشان دهنده عملکرد کمتر از حد مطلوب باشد، استراتژی باید یا کنار گذاشته شود یا اصلاح شود. با این حال، باید شرایط بازاری که استراتژی در آن تست شده است نیز در نظر گرفت. یک بک تست مشابه در زمانی که شرایط بازار تغییر می‌کند میتواند نتایج متفاوتی ارائه دهد.

در سطح حرفه‌ای‌تر، بک تست کردن استراتژی‌های معاملاتی کاملاً ضروری است، به‌ویژه وقتی صحبت از استراتژی‌های معاملاتی الگوریتمی (یعنی معاملات خودکار) می‌شود.

بک تست کردن چگونه عمل میکند؟

فرض اساسی که درمورد بک تست کردن وجود دارد این است که آنچه در گذشته کار می‌کرد احتمال دارد در آینده نیز کارساز باشد. با این حال، تعیین این موضوع کار راحتی نیست. آنچه در محیط یک بازار خاص سودآور است میتواند در محیط دیگری کاملاً شکست بخورد.

اگر با داده های گمراه کننده ای بک تست انجام دهید نتایج مناسبی دریافت نخواهید کرد. به همین دلیل یافتن یک نمونه خوب برای دوره بک تست که منعکس کننده محیط فعلی بازار باشد، بسیار مهم است. این امر کار راحتی نیست، زیرا بازار دائما در حال تغییر است.

قبل از اینکه تصمیم بگیرید یک استراتژی را آزمایش کنید، باید مشخص کنید دقیقاً به دنبال چه اطلاعاتی هستید. چه چیزی این استراتژی را قابل اجرا می کند؟ برعکس، چه چیزی می تواند فرضیات شما را رد می‌کند؟

بک تست کردن نیز شامل کارمزد معامله و برداشت و هر هزینه دیگری است که ممکن است در اجرای استراتژی متحمل شوید. همچنین شایان ذکر است که نرم افزار بک تست نیز می تواند بسیار گران باشد، درست مانند دسترسی به داده های با کیفیت بازار.

و به خاطر داشته باشید که بک تست کردن یک تست بیش نیست. مانند تحلیل تکنیکال و ترسیم نمودار، هیچ تضمینی برای کارایی آن وجود ندارد، حتی اگر بر اساس داده های گذشته نتایج عالی ارائه دهد.

همچنین بخوانید : وستینگ (Vesting) در بازار ارز دیجیتال چیست؟

نمونه بک تست کردن

بیایید یکی از استراتژی‌های بلندمدت آسان بیت کوین را بررسی کنیم.

• ما بیت کوین را در اولین قیمت پایانی هفتگی بالاتر از میانگین متحرک 20 هفته ای خریداری می کنیم.
• ما بیت کوین را در اولین قیمت پایانی هفتگی زیر میانگین متحرک 20 هفته ای می فروشیم.

این استراتژی تنها چند سیگنال در سال تولید می کند. تصویر زیر دوره زمانی که از سال 2019 شروع می شود را نشان میدهد.

نمودار هفتگی بیت کوین از سال 2019 تا کنون.

این استراتژی در طول زمان 5 سیگنال داده است.

• فروش 4.000
• خرید 8.000
• فروش 8500
• خرید 8000
• فروش 9000

بنابراین، نتایج بک تست نشان می دهد که این استراتژی سودآور بوده است. آیا این به این معنی است که تضمینی برای ادامه کار است؟ نه. این فقط به این معنی است که با نگاه کردن به این مجموعه داده خاص، استراتژی به سود تبدیل می شود. شما می توانید این نتیجه را به عنوان یک معیار تقریبی در نظر بگیرید.

در نظر داشته باشید؛ ما فقط به داده های کمتر از دو سال نگاه کردیم. اگر بخواهیم این را به یک استراتژی عملی تبدیل کنیم، میتوانیم آن را با تغییرات قیمتی بیشتری آزمایش کنیم.

با این اوصاف، این یک شروع امیدوارکننده است. به نظر می رسد ایده اولیه ما درست است، و ممکن است بتوانیم با بهینه سازی بیشتر، یک استراتژی سرمایه گذاری از آن بسازیم. شاید بخواهیم معیارها و شاخص های فنی بیشتری را برای اطمینان بیشتر سیگنال ها لحاظ کنیم؟ همه اینها به ایده ها، افق زمانی سرمایه گذاری و تحمل ریسک ما بستگی دارد.

مقایسه بک تست کردن با معامله کاغذی

بنابراین، اکنون ما یک ایده تقریبی در مورد روش کار آزمون بک تست داریم و همچنین یک استراتژی سرمایه گذاری بسیار ساده  را بررسی کردیم. ما همچنین می دانیم که عملکرد گذشته نشان دهنده نتایج آینده نیست.

بنابراین، چگونه می‌توانیم یک استراتژی سیستماتیک را برای شرایط فعلی بازار بهینه کنیم؟ ما می‌توانیم بدون به خطر انداخت هیچ سرمایه‌ای آن را در یک بازار واقعی امتحان کنیم. این عمل به عنوان تست عملکرد آینده یا معامله کاغذی شناخته می شود.

به شبیه سازی یک استراتژی در یک محیط معاملاتی واقعی، معامله کاغذی (paper trading) گفته میشود. در معاملات کاغذی با وجود آنکه معاملات مستند و ثبت شده است، اما هیچ وجه واقعی استفاده نمی شود. با این روش شما می توانید استراتژی خود را بهبود دهید و از عملکرد آن ایده بگیرید.

چیزی که در اینجا باید محتاط بود، «استفاده گزینشی» است. استفاده گزینشی به انتخاب تنها زیرمجموعه ای از داده ها برای تأیید یک دیدگاه مغرضانه اشاره دارد. هدف آزمایش استراتژی است که گویی در زمان واقعی اتفاق می افتد. اگر سیستم به شما می گوید کاری را انجام دهید، آن را انجام دهید. اگر بر اساس تعصب شخصی خود فقط معاملاتی را انتخاب کنید که “خوب به نظر می رسند”، آزمون استراتژی سیستماتیک معتبر نخواهد بود.

بک تست کردن اتوماتیک یا دستی

بک تست دستی شامل تحلیل نمودارها و تحلیل داده های گذشته و قرار دادن دستی معاملات بر اساس استراتژی است. بک تست اتوماتیک اساساً همین کار را انجام می‌دهد، اما این فرآیند با کد رایانه (با استفاده از زبان‌های برنامه‌نویسی مانند پایتون یا نرم‌افزارهای تخصصی بک‌ تست) خودکار انجام می‌شود.

بسیاری از معامله گران از صفحات گسترده گوگل یا اکسل برای ارزیابی عملکرد یک استراتژی استفاده می کنند. این اسناد مانند گزارش های تستر استراتژی عمل می کنند. آنها ممکن است شامل انواع اطلاعات مانند پلتفرم معاملاتی، طبقه دارایی، دوره معاملاتی، تعداد معاملات برنده و بازنده، نسبت شارپ، حداکثر کاهش، سود خالص و غیره باشند.

به طور خلاصه، نسبت شارپ برای ارزیابی ROI یک استراتژی در رابطه با ریسک ها استفاده می شود. هر چه مقدار نسبت شارپ بیشتر باشد، سرمایه گذاری یا استراتژی معاملاتی جذاب تر است.

حداکثر نزول نشان دهنده لحظه ای است که در آن استراتژی معاملاتی شما بدترین عملکرد را نسبت به آخرین دوره اوج داشته است (یعنی بیشترین درصد کاهش پرتفوی شما در طول دوره تحلیل شده).

سخن پایانی

بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران سیستماتیک برای استراتژی‌های خود به شدت به بک تست ها متکی هستند. بک تست یکی از ابزارهای ضروری در جعبه ابزار هر معامله گر حرفه‌ای است.

در عین حال، تفسیر نتایج بک تست کار راحتی نیست. به راحتی می توان تعصبات خود را در روش بک تست حک کرد. بک تست به تنهایی احتمالاً استراتژی های معاملاتی قابل قبولی ایجاد نمی کند، اما به شما کمک می کند برخی از ایده ها را آزمایش کنید و انگشت خود را روی نبض بازار نگه دارید.

ترجمه شده توسط نیپوتو

برای خرید و فروش بایننس کوین به مارکت نیپوتو مراجعه نمایید