مانند اکثر ابزارهای مالی، ارزهای دیجیتال به ندرت رشد بی پایانی را تجربه می کنند. در نهایت، بیشتر ارزهای دیجیتال به اشباع بازار یا تغییر قابل توجهی در احساسات بازار می رسند که منجر به کاهش ارزش آنها می شود.

معامله گران به دنبال خرید “در کیف” و فروش “در سقف” قیمت هستند. این به معنای خرید دارایی با کمترین قیمت ممکن و فروش آن با بالاترین قیمت ممکن است. مابه التفاوت به عنوان سود در نظر گرفته می شود.

متأسفانه، پیش‌بینی سقف قیمت روندی ساده‌ نیست. بسیاری از معامله‌گران موفق به خروج از موقعیت خود در سطح نزدیک به سقف نمی‌شوند، و پس از سقوط قیمت همچنان به امید بازگشت قیمت دارایی را نگهداری میکنند که شانس کمی برای رشد مجدد آن وجود دارد.

در این رابطه بخوانید‌ : کلاهبرداری راگ پول (rug pull) چیست؟

خوشبختانه ده‌ها شاخص وجود دارد که نشان می‌دهد چه زمانی ممکن است قیمت به سقف خود برسد و به معامله‌گران بینش‌ مفیدی درباره زمان ورود و خروج از موقعیت‌ها می‌دهد.

شاخص های محبوب بازار برای شناسایی سقف قیمت

در ادامه به چهار مورد از محبوب ترین سیگنال های برتر با تمرکز ویژه بر بیت کوین می پردازیم. زمانی که بیت کوین به اوج می رسد، اکثر آلت کوین ها در همان زمان از همین روند پیروی کنند.

شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از ساده ترین و پرکاربردترین شاخص ها برای تعیین سقف و کف قیمت است.

کار با این اندیکاتور نسبتاً راحت است و قیمت های بسته شدن یک دارایی خاص را در یک دوره معاملاتی معین دنبال می کند. این اندیکاتور با استفاده از سه عنصر ساده محاسبه می شود: قدرت نسبی (RS)، میانگین سود و میانگین ضرر.

در فرمول محاسبه شاخص قدرت نسبی میانگین سود در 14 روز گذشته و میانگین ضرر در 14 روز گذشته بررسی می شود. RS میانگین سود / ضرر است.

مقدار RSI را می توان با استفاده از فرمول زیر محاسبه کرد:

شاخص قدرت نسبی = 100 – (100 / [1 +   میانگین سود 14 روزه / میانگین ضرر 14 روزه )

خوشبختانه، اکثر پلتفرم های تحلیلی به طور خودکار RSI را محاسبه کرده و آن را در نمودار نمایش می دهند.

هنگامی که RSI بیش از 70 باشد، دارایی در ناحیه اشباع خرید قرار دارد در حالی که مقدار کمتر از 30 نشان می دهد دارایی در ناحیه اشباع فروش است. به این ترتیب، RSI بسیار بالا ممکن است نشان دهنده این باشد که زمان خروج از یک موقعیت فرا رسیده است، در حالی که RSI پایین نشان دهنده یک نقطه ورودی خوب است.

همچنین بخوانید : والت (vault) ارز دیجیتال چیست؟

از آنجایی که بازار ارزهای دیجیتال به شدت نوسان دارد، دیدن ارقام بسیار بالا  یا خیلی کم RSI غیرعادی نیست. با این حال، اگر رقم RSI خیلی بالا یا خیلی کم باشد باید منتظر شکل گیری کف یا سقف قیمت باشید. با این وجود، بهتر است که RSI را با سایر شاخص های برتر ترکیب کنید تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری بگیرید.

اندیکاتور چرخه پی Pi

شاخص چرخه پی از میانگین متحرک 111 روزه (111DMA) و مضربی از میانگین متحرک 350 روزه (350DMAx2) برای پیش بینی سقف قیمت بیت کوین BTC استفاده می کند.

اندیکاتور چرخه Pi می تواند نقاطی را شناسایی کند که با حداکثر هیجانات مثبت بازار ارتباط دارند که نشان می دهد روند نزولی نزدیک است. هنگامی که 111DMA به سمت بالا حرکت می کند و از خط 350DMAx2 عبور می کند، نشان می دهد که بیت کوین در سقف قیمت یا نزدیک به آن قرار دارد.

از لحاظ تاریخی، عبور این دو میانگین متحرک را همزمان با سقف های قیمت در چرخه های قبلی بیت کوین شاهد بودیم.

به این ترتیب، زمانی که 111DMA از 350DMAx2 عبور کرد زمان آن فرا رسیده است که به فکر خروج از بازار باشید همچنین سایر شاخص های برتر را بررسی کنید تا ببینید به همین نتیجه اشاره دارند یا خیر.

شاخص چرخه Pi نام خود را از این موضوع گرفته است که 350 تقسیم بر 111 برابر با 3.153 است که تقریباً مقدار ثابت ریاضی عدد پی π (Pi) است.

شاخص ترس و طمع بیت کوین

شاخص ترس و طمع Fear and Greed Index مقداری از 0 تا 100 را نشان می دهد که 0 نشان‌دهنده وضعیت «ترس شدید» در بازار و 100 نشان‌دهنده «طمع شدید» است.

به طور کلی، رقم بسیار پایین نشان می دهد که بازار به کف قیمت خود نزدیک شده است در حالی که رقم بسیار بالا نشان می دهد که بازار نزدیک به سقف قیمت است.

این اندیکاتور از منابع داده مختلفی از جمله نوسانات (25%)، مومنتوم بازار (25%)، شبکه های اجتماعی (15%)، نظرسنجی ها (15%)، تسلط (10%) و روندها (10%) تشکیل شده است. اینها با هم یک امتیاز واحد را تشکیل می دهند که احساسات کلی در بازار را می سنجد.

از لحاظ تاریخی، زمانی که ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال به اوج خود نزدیک شد، این شاخص به بالاترین سطح خود رسید، در حالی که وقتی بیت کوین به پایین ترین حد خود نزدیک شد، شاخص به کمترین میزان رسید.

در آگوست 2023، کوین مارکت کپ CoinMarketCap شاخص ترس و طمع خود را راه‌اندازی کرد. بیشتر شاخص‌های ترس و طمع بر بیت‌کوین تمرکز دارند، اما شاخص CMC  احساسات در بازار بیش از 20000 کوین فهرست‌شده در CMC را پوشش می‌دهد. این شاخص برای محاسبه پنج عامل مختلف را بررسی می کند: حرکت قیمت، نوسانات، بازار مشتقات، ترکیب بازار و داده های اختصاصی CMC.

نمودار رنگین کمانی بیت کوین

نمودار رنگین کمانی بیت کوین Bitcoin Rainbow Chart، همانطور که از نامش پیداست، یک نمودار شبیه به رنگین کمان است که از یک رگرسیون لگاریتمی ساده تشکیل شده است که تکامل قیمت بیت کوین را در طول زمان ترسیم می کند. این نمودار قیمت تاریخی بیت کوین را روی یک نمودار رنگی قرار می دهد، با نوارهایی که نشان می دهد احتمالاً نزدیک به سقف یا کف است.

هر چه قیمت به قلمرو قرمز نزدیک‌تر شود، احتمال دستیابی به سقف قیمت بیشتر است، در حالی که هر چه به قلمرو آبی نزدیک‌تر شود، احتمال نزدیک‌تر شدن به کف قیمت بیشتر است. همانطور که می بینید، پس از ورود قیمت بیت کوین به قلمرو نارنجی و قرمز، احتمال بازگشت شدید و سریع قیمت وجود دارد.

این نمودار با استفاده از داده های تاریخی شکل گرفته است و هیچ مبنای علمی برای آن وجود ندارد، اما بسیاری از معامله گران هنوز از آن برای پیش بینی قیمت بیت کوین در آینده استفاده می کنند.

نمودار رنگین کمانی می تواند برای کسانی که به دنبال تعیین نقاط ورود و خروج از بازار بیت کوین و سایر دارایی های دیجیتال مرتبط با بیت کوین هستند، ابزاری جانبی باشد.

ابر ایچیموکو

ابر ایچیموکو Ichimoku Cloud از خطوط متعددی استفاده می کند تا حمایت و مقاومت را به تصویر بکشد.

کل اندیکاتور حول این پنج خط شکل میگیرد :

(1) خط تبدیل Conversion Line یا تنکنسن Tenkan-sen: میانگین متحرک 9 کندل قبلی.

(2) خط پایه Base Line یا کیجونسن Kijun-Sen: میانگین متحرک 26 کندل قبلی.

(3) ناحیه پیشرو اول Leading Span A یا سنکو اول Senkou Span A: میانگین متحرک خطوط تبدیل و پایه، پیش بینی 26 دوره در آینده.

(4) ناحیه پیشرو دوم Leading Span B یا سنکو دوم Senkou Span B: میانگین متحرک 52 کندل قبلی که 26 دوره را در آینده پیش بینی می کند.

(5) ناحیه موخر Lagging Span یا چیکو Chikou Span: قیمت بسته شدن کندل فعلی که 26 دوره گذشته را در نظر میگیرد.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می شود، فضای میان نواحی A و B بر این اساس رنگ می شود که کدام یک بالاتر از دیگری است. وقتی ناحیه پیشرو A بالاتر از ناحیه پیشرو B باشد، ابر سبز می شود. وقتی برعکس آن اتفاق بیفتد قرمز می شود.

ابر کومو، ویژگی خاص سیستم ایچیموکو، نامی است که به این منطقه رنگارنگ داده شده است. با توجه به اینکه ابر از 26 کندل استفاده می کند، پیش بینی منحصر به فردی دارد.

هنگامی که قیمت در بالای ابر معامله می شود، یک روند صعودی را نشان می دهد. ابر کومو در طول روندهای صعودی به عنوان یک منطقه حمایت عمل می کند. اگر قیمت به زیر ابر سقوط کند، نشان دهنده این است که روند صعودی مومنتوم خود را از دست داده و ممکن است یک روند نزولی آغاز شده باشد.

چه زمانی و چگونه سود کسب کنیم؟

دانستن زمان کسب سود برای معامله گرانی که هدفشان بازدهی خوب است، امری ضروری است. در حالی که هدف اصلی خرید در کف و فروش در سقف است، چالش اصلی در تعیین لحظه های ایده آل برای ذخیره سود و خروج از موقعیت ها نهفته است. علی‌رغم وجود شاخص‌هایی که از سقف بازارها خبر می‌دهند، خروج از بازار در میان اشتیاق مداوم خریداران می‌تواند از نظر روانی دشوار باشد.

برای عبور موفقیت آمیز از این شرایط معامله گران باتجربه استراتژی های خاص خود را دارند:

کسب سود جزئی در نقاط عطف قیمت: معامله‌گران می‌توانند به جای بستن کل یک موقعیت به یکباره، آن را به بخش‌هایی مختلفی تقسیم کنند و اندک اندک در طول مسیر صعودی سود ذخیره کنند. این استراتژی امکان ذخیره سود را فراهم می کند در حالی که فضایی برای کسب سود بیشتر باقی می گذارد.

استفاده از سفارشات حد ضرر متحرک: اگر قیمت پس از رالی به زیر یک ناحیه تعریف شده کاهش یابد، می توان از سفارشات حد ضرر برای فروش خودکار استفاده کرد. حد ضرر بر اساس یک درصد یا مبلغ دلاری مشخص کار ذخیره سود را انجام میدهد.

ذخیره سود با صعودهای ناگهانی: روند های صعودی سهمی در بازار کریپتو اغلب با اصلاح شدید پایان می یابند. با ذخیره سود پس از هر صعود نمایی میتوانید سرمایه لازم را برای روند صعودی بعدی در بازار نگهدارید.

ترکیب چند شاخص

در حالی که شاخص ها مانند RSI به تنهایی ممکن است سیگنال های نادرستی تولید کنند، ترکیب چند شاخص می تواند دقت را بهبود بخشد و روندهای در حال شکل گیری را تأیید کند. برخی از راه‌های ترکیب چند اندیکاتور عبارتند از:

منتظر بمانید تا دو یا چند شاخص سیگنال های مشابه ارائه دهند. به عنوان مثال، قبل از فروش، منتظر رقمی بالای 70 از شاخص RSI و شاهد عبور میانگین متحرک 111 روزه از میانگین متحرک 350 روزه در اندیکاتور چرخه پی باشید.

ارزیابی چارچوب های شاخص. برخی از ابزارها مانند شاخص ترس و طمع، چندین شاخص را در یک امتیاز ترکیبی ترکیب می‌کنند.

تایید بین اسیلاتورهای مومنتوم و روند. ترکیب RSI و MACD یا اندیکاتورهای استوکاستیک می تواند سقف و کف قیمت را تأیید کند.

مقایسه شاخص های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت. شاخص ها در بازه های زمانی مختلف می توانند طول عمر یک روند را تعیین کنند.

در نظر گرفتن سیگنال های حجم و نوسانات. حجم معاملات و نوسان غیرمعمول بالا اغلب با نقاط عطف روند همراه است.

وقتی چند اندیکاتور به‌ویژه آنهایی که از مجموعه داده‌ها و روش های مختلفی استفاده می‌کنند، سیگنال سقف قیمت میدهند می توان بیشتر مطمئن شد که سقف بازار را درست تشخیص داده ایم.

بک تست سیگنال های سقف قیمت

بک تست شامل به کارگیری استراتژی ها یا شاخص های معاملاتی برای داده های تاریخی بازار جهت ارزیابی دوام و اعتبار آنهاست. برای معامله‌گران ارزهای دیجیتال، ابزارها و تکنیک‌های بک تست می‌توانند جهت تعیین سقف و کف بازار مفید باشند.

با بررسی عملکرد قیمت گذشته در طیف وسیعی از شرایط بازار، معامله‌گران می‌توانند تجزیه و تحلیل کنند که چگونه تنظیمات و ترکیب‌های مختلف اندیکاتور سقف و کف قیمت را به درستی شناسایی کرده اند. به عنوان مثال، بک تست RSI با استفاده از آستانه‌های 65 تا 85 می‌تواند سطح بهینه اشباع خرید را برای سیگنال‌های سقف قیمت نشان دهد.

بهترین روش‌های بک‌تست از داده‌های تاریخی دقیق در دوره‌های زمانی طولانی استفاده می‌کنند. با داده های کافی، معامله گران می توانند سیگنال های سقف و کف را در تمام چرخه های بازار برای ارزیابی عملکرد آزمایش کنند.

بک تست موثر همچنین نیازمند شبیه سازی های واقع بینانه از شرایط تجاری در دنیای واقعی است. برای نتایج دقیق تر باید عواملی مانند لغزش قیمت، اسپردها و کارمزدها گنجانده شوند.

معامله گران می توانند عملکرد اندیکاتور را با استفاده از معیارهایی مانند درصد معاملات برنده، فاکتور بازدهی، افت سرمایه و نسبت شارپ مقایسه کنند. پیش بینی پذیرترین شاخص ها به طور مداوم در محیط های مختلف بازار عملکرد ثابتی دارند.

در حالی که عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند، معامله گرانی که سخت کوشانه استراتژی ها را آزمایش می کنند دارای مزیتی در به کارگیری تجربی تکنیک های مختلف مناسب با ریسک پذیری و اهداف سود خود موفق ترند. در کنار استفاده از اندیکاتورها، بک تست نیز تجربه و شهود شما را برای تفسیر سیگنال ها هنگام معامله بهبود می بخشد.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو