نکات مهم

• میانگین متحرک ساده، میانگین یک محدوده انتخابی از قیمت‌ها، معمولاً قیمت‌های پایانی، را با تعداد دوره‌های آن محدوده محاسبه می‌کند.
• میانگین متحرک ساده یک شاخص تکنیکال است که می‌تواند به تشخیص ادامه روند قیمت دارایی یا تغییر روند صعودی یا نزولی آن کمک کند.
• میانگین متحرک ساده را می توان به یک میانگین متحرک نمایی (EMA) ارتقا داد که در پرایس اکشن اخیر کاربرد بیشتری دارد.

درک میانگین متحرک ساده

میانگین متحرک ساده، یک میانگین متحرک حسابی است که با جمع قیمت‌های اخیر و سپس تقسیم آن بر تعداد دوره‌های زمانی در میانگین ، محاسبه می‌شود. به عنوان مثال، می توان قیمت پایانی یک اوراق بهادار را برای چند دوره زمانی جمع کرد و سپس آن را بر همان تعداد دوره تقسیم کرد. میانگین‌های کوتاه‌مدت به سرعت به تغییرات قیمت اوراق بهادار مهم واکنش نشان می‌دهند، در حالی که میانگین‌های بلندمدت کندتر واکنش نشان می‌دهند. انواع دیگری از میانگین متحرک وجود دارد، از جمله میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک وزنی (WMA).

فرمول میانگین متحرک ساده:

به عنوان مثال، با این روش میانگین متحرک ساده یک اوراق بهادار را با قیمت های پایانی در یک دوره 15 روزه محاسبه می کنید.

هفته اول(5روز): 20،22،24،25،23

در این رابطه بخوانید‌ : شاخص CPI چیست و چگونه بر سایر ارزها تأثیر می گذارد؟

هفته دوم (5روز): 27،29،26،28،26

هفته سوم (5روز): 28،30،27،29،28

میانگین متحرک 10 روزه به‌عنوان اولین نقطه داده، میانگین قیمت‌های پایانی را برای 10 روز اول محاسبه می‌کند. نقطه داده بعدی قیمت را در روز 11 جمع می کند و سپس میانگین را می گیرد و به همین ترتیب ادامه می دهد. به همین ترتیب، میانگین متحرک 50 روزه می تواند داده های کافی برای میانگین 50 روز متوالی داده را جمع آوری کند.

میانگین متحرک ساده قابل تنظیم است، زیرا می توان آن را برای تعداد دوره های زمانی مختلف محاسبه کرد. این کار با جمع قیمت پایانی اوراق بهادار برای چند دوره زمانی و سپس تقسیم آن بر تعداد دوره‌های زمانی انجام می‌شود که میانگین قیمت اوراق بهادار را در طول دوره زمانی نشان می‌دهد.

یک میانگین متحرک ساده نوسانات را هموار می کند و مشاهده روند قیمت اوراق بهادار را آسان تر می کند. اگر میانگین متحرک ساده به سمت بالا باشد، به این معنی است که قیمت اوراق بهادار در حال افزایش است. اگر به سمت پایین باشد، به این معنی است که قیمت اوراق بهادار در حال کاهش است. هرچه بازه زمانی میانگین متحرک بیشتر باشد، میانگین متحرک ساده هموارتر می شود. میانگین متحرک در بازه های زمانی کوتاه خیلی معتبر نیستند ولی اطلاعات بروز تری را نشان می دهند.

ملاحظات خاص

اهمیت تحلیل

میانگین متحرک، ابزار تحلیلی مهمی است که برای شناسایی روندهای فعلی قیمت و پتانسیل تغییر در یک روند ثابت استفاده می شود. ساده ترین استفاده از میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال، برای شناسایی سریع تغییر روند صعودی یا نزولی اوراق بهادار است. یکی دیگر از کاربردهای تحلیلی رایج، مقایسه یک جفت میانگین متحرک ساده با هم در بازه های زمانی متفاوت است. اگر میانگین متحرک ساده کوتاه مدت، بالاتر از میانگین بلندمدت باشد، احتمالا روند صعودی باشد. از سوی دیگر، اگر میانگین بلندمدت، بالاتر از میانگین کوتاه مدت باشد، ممکن است روند نزولی باشد.

الگوهای معاملاتی محبوب

دو الگوی معاملاتی محبوب که از میانگین متحرک ساده استفاده می کنند عبارتند از: تقاطع مرگ (death cross) و تقاطع طلایی (golden cross). تقاطع مرگ، زمانی اتفاق می افتد که میانگین متحرک ساده 50 روزه از میانگین متحرک ساده 200 روزه عبور کند. این الگو سیگنال نزولی در نظر گرفته می شود که نشان دهنده زیان های بیشتر است. تقاطع طلایی، زمانی اتفاق می‌افتد که یک میانگین متحرک ساده کوتاه‌مدت از میانگین متحرک ساده بلندمدت عبور کند. با افزایش حجم معاملات، این الگو می تواند نشان دهنده سودهای بیشتر باشد.

مقایسه میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی

تفاوت عمده بین میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک ساده، دقتی است که هر کدام نسبت به تغییرات داده‌های مورد استفاده در محاسبه، نشان می‌دهند. به طور دقیق‌تر، میانگین متحرک نمایی ارزش بیشتری به قیمت‌های اخیر می‌دهد، در حالی که میانگین متحرک ساده ارزش برابری را به همه مقادیر اختصاص می‌دهد.

این دو میانگین مشابه هستند زیرا به یک روش تفسیر می شوند و هر دو معمولاً توسط معامله گران تکنیکال، برای هموار کردن نوسانات قیمت، استفاده می شوند. میانگین متحرک نمایی، نسبت به داده‌های قدیمی‌تر ارزش بیشتری به داده‌های اخیر اختصاص می دهد.بنابراین در مقایسه با میانگین متحرک ساده به آخرین تغییرات قیمت واکنش بیشتری نشان می‌دهند.در نتیجه نتایج میانگین متحرک نمایی سریع تر آماده می شود و این موضوع توضیح می‌دهد که چرا بسیاری از معامله‌گران، میانگین متحرک نمایی را ترجیح می دهند.

همچنین بخوانید : ضرر ناپایدار (impermanent loss) چیست و چگونه از آن در امان بمانیم؟

محدودیت ها

مشخص نیست که آیا باید بر آخرین روزهای دوره زمانی تاکید بیشتری شود، یا بر روی داده های قدیمی تر. بسیاری از معامله گران بر این باورند که داده های جدید روند فعلی اوراق بهادار را بهتر منعکس می کند. معامله‌گران دیگر احساس می‌کنند که امتیاز دادن به تاریخ‌های خاص نسبت به سایر تاریخ ها، بر روند بازار تاثیر خواهد گذاشت. بنابراین، میانگین متحرک ساده ممکن است به شدت به داده‌های منسوخ شده تکیه کند، زیرا تأثیر روز دهم یا دویستمین روز را به اندازه روز اول یا دوم بررسی می‌کند.

به طور مشابه، میانگین متحرک ساده کاملاً بر داده های تاریخی متکی است. بسیاری از مردم (از جمله اقتصاددانان) معتقدند که بازارها کارآمد هستند، یعنی قیمت‌های فعلی بازار منعکس کننده همه اطلاعات موجود است. اگر بازارها واقعا کارآمد هستند، استفاده از داده های تاریخی نباید چیزی در مورد جهت آینده قیمت دارایی ها به ما بگوید.

میانگین متحرک ساده چگونه در تحلیل تکنیکال استفاده می شود؟

معامله‌گران از میانگین‌های متحرک ساده (SMA) برای ترسیم مسیر بلندمدت سهام یا سایر اوراق بهادار استفاده می‌کنند، در حالی که اختلال تغییرات روزانه قیمت را نادیده می‌گیرند. این موضوع به معامله گران اجازه می دهد تا روندهای میان مدت و بلند مدت را در یک افق زمانی بزرگتر مقایسه کنند. به عنوان مثال، اگر میانگین متحرک ساده 200 روزه یک اوراق بهادار کمتر از میانگین متحرک ساده 50 روزه آن باشد، این معمولا به عنوان الگوی تقاطع مرگ نزولی و سیگنال کاهش بیشتر تفسیر می شود. الگوی مخالف، تقاطع طلایی، نشان دهنده پتانسیل رشد بازار است.

نحوه محاسبه

برای محاسبه میانگین متحرک ساده، جمع قیمت های یک دوره زمانی بر جمع دوره های کل تقسیم می شود. به عنوان مثال، سهام تسلا را در نظر بگیرید که در یک دوره پنج روزه با قیمت 10، 11، 12، 11، 14 دلار بسته شده است. میانگین متحرک ساده سهام تسلا برابر با 10 دلار + 11 دلار + 12 دلار + 11 دلار + 14 دلار تقسیم بر 5، برابر با 11.6 دلار است.

تفاوت بین میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی چیست؟

در حالی که یک میانگین متحرک ساده ارزش برابری به هر یک از مقادیر در یک دوره زمانی می دهد، یک میانگین متحرک نمایی ارزش بیشتری را بر قیمت های اخیر اعمال می کند. میانگین متحرک نمایی معمولاً به عنوان یک شاخص سریعتر از روند قیمت در نظر گرفته می شود، و به همین دلیل، بسیاری از معامله گران استفاده از آن را به میانگین متحرک ساده ترجیح می دهند. میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت متداول، شامل میانگین های 12 روزه و 26 روزه است. میانگین متحرک نمایی 50 روزه و 200 روزه برای نشان دادن روندهای بلند مدت استفاده می شود.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو

در نیپوتو مارکت امکان خرید و فروش اتریوم برای شما فراهم شده است.