میانگین متحرک نمایی (exponential moving average) یک شاخص نمودار تکنیکال است که قیمت یک سرمایه گذاری (مانند یک سهام یا کالا) را در طول زمان ردیابی می کند. میانگین متحرک نمایی نوعی میانگین متحرک وزنی (WMA) است که به داده های قیمت اخیر، وزن یا اهمیت بیشتری می دهد. مانند میانگین متحرک ساده (simple moving average)، از میانگین متحرک نمایی برای مشاهده روند قیمت در طول زمان استفاده می شود و تماشای چندین میانگین متحرک نمایی به طور همزمان با روبان های میانگین متحرک به راحتی انجام می شود.

محاسبه میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی برای بهبود میانگین متحرک ساده با دادن وزن بیشتر به جدیدترین داده های قیمتی طراحی شده است که نسبت به داده های قدیمی کاربردی تر است. از آنجایی که داده های جدید وزن بیشتری دارند، میانگین متحرک نمایی سریعتر از میانگین متحرک ساده به تغییرات قیمت پاسخ می دهد.

نکات مهم

• میانگین متحرک نمایی، برای مشاهده روند قیمت در بازه های زمانی خاص، مانند 50 یا 200 روز طراحی شده است.
• در مقایسه با میانگین های متحرک ساده، میانگین های متحرک نمایی وزن بیشتری به داده های اخیر (کاربردی تر) می دهند.
• محاسبه میانگین متحرک نمایی مستلزم اعمال یک ضریب بر میانگین متحرک ساده است.
• روبان های میانگین متحرک به معامله گران اجازه می دهد چندین میانگین متحرک نمایی را همزمان مشاهده کنند.

فرمول محاسبه میانگین متحرک نمایی با استفاده از ضریب و میانگین های متحرک ساده انجام میشود. سه مرحله در محاسبه فرمول آن وجود دارد (اگرچه برنامه های نموداری برای شما محاسبات را انجام می دهند):

در این رابطه بخوانید‌ : ارز دیجیتال اتم چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

1. میانگین متحرک ساده را محاسبه کنید
2. ضریب ان را برای وزن دهی به میانگین متحرک نمایی محاسبه کنید
3. میانگین متحرک نمایی فعلی را محاسبه کنید

محاسبه میانگین متحرک ساده مانند محاسبه میانگین است. یعنی میانگین متحرک ساده برای هر تعداد معینی از دوره‌های زمانی صرفاً مجموع قیمت‌های پایانی آن تعداد دوره، تقسیم بر همان تعداد است. بنابراین، به عنوان مثال، میانگین متحرک ساده 10 روزه فقط مجموع قیمت های پایانی در 10 روز گذشته تقسیم بر 10 است.

فرمول ریاضی آن به این صورت است:

N= تعداد روزها در دوره های داده شده

Period sum =مجموع قیمت های پایانی سهام در آن دوره

فرمول محاسبه ضریب وزنی به صورت زیر است:

( در هر دو فرمول، میانگین متحرک 10 روزه را در نظر میگیریم)

بنابراین، وقتی نوبت به محاسبه میانگین متحرک نمایی سهام می رسد:

​میانگین متحرک نمایی=Price(t)×k+میانگین متحرک نمایی(y)×(1−k)

t= امروز

همچنین بخوانید : به روزرسانی بعدی اتریوم: پکترا (Pectra) چیست؟

y= دیروز

N= تعداد روزهای میانگین متحرک نمایی

k= دو تقسیم بر (n+1)

وزن داده شده به جدیدترین قیمت، برای میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت نسبت به میانگین متحرک نمایی دوره بلند مدت بیشتر است. به عنوان مثال، ضریب 18.18% در آخرین داده‌های قیمت میانگین متحرک نمایی 10 روزه اعمال می‌شود، در حالی که برای میانگین متحرک نمایی 20 روزه، تنها از وزن ضریب 9.52% استفاده می‌شود. همچنین تغییرات جزئی میانگین متحرک نمایی وجود دارد که با استفاده از قیمت اولیه، سقف و کف قیمتی یا متوسط به جای استفاده از قیمت پایانی.

استفاده از میانگین متحرک نمایی: میانگین متحرک روبان

معامله گران گاهی اوقات میانگین های متحرک روبانی را مشاهده می کنند، که به جای یک عدد میانگین متحرک را تعداد زیادی میانگین متحرک روی نمودار قیمت ترسیم می کنند. اگرچه بر اساس حجم زیاد خطوط متقاطع پیچیده به نظر می رسد، اما روبان ها در برنامه های نموداری به راحتی قابل مشاهده هستند و راه ساده ای برای تجسم رابطه پویای بین روندها در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ارائه می دهند.

معامله گران و تحلیلگران برای شناسایی نقاط عطف، تداوم و شرایط خرید بیش از حد/فروش بیش از حد، برای تعریف مناطق حمایت و مقاومت و اندازه گیری نقاط قوت روند قیمت، به میانگین های متحرک و نوارها تکیه می کنند.

روبان‌های میانگین متحرک  به راحتی تفسیر می شوند. آنها با شکل سه بعدی مشخصه‌شان که به نظر می‌رسد در نمودار قیمت جریان دارد و می‌پیچد، تعریف می‌شوند. هر زمان که خطوط میانگین متحرک در یک نقطه به هم برسند، اندیکاتورها سیگنال های خرید و فروش را ایجاد می کنند. معامله‌گران در مواقعی که میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت از پایین‌ به بالای میانگین‌های متحرک بلندمدت عبور می‌کنند و زمانی که میانگین‌های متحرک کوتاه‌تر از بالا به پایین‌ عبور می کنند به دنبال خرید هستند.

نحوه ایجاد میانگین متحرک روبان

برای ساخت یک میانگین متحرک روبان، همزمان تعداد زیادی میانگین متحرک با طول دوره های زمانی متفاوت را در نمودار قیمت رسم کنید. پارامترهای متداول شامل هشت یا بیشتر میانگین متحرک و بازه های زمانی است که از میانگین متحرک دو روزه تا میانگین متحرک 200 یا 400 روزه متغیر است.

نکته: برای سهولت تحلیل، نوع میانگین متحرک را در سراسر نوار ثابت نگه دارید. برای مثال، فقط از میانگین متحرک نمایی یا میانگین متحرک ساده استفاده کنید.

وقتی روبان افزایش یابد (وقتی همه میانگین‌های متحرک به یک نقطه نزدیک در نمودار همگرا می‌شوند) قدرت روند احتمالاً ضعیف می‌شود و احتمالاً به معکوس اشاره می‌کند. اگر میانگین‌های متحرک در حال افزایش و دور شدن از یکدیگر باشند، برعکس این موضوع رخ می دهد، یعنی نشان می‌دهد قیمت‌ها در نوسان هستند و یک روند قوی می‌شود.

روند نزولی اغلب با عبور میانگین متحرک کوتاهتر از میانگین متحرک طولانی تر مشخص می شود. برعکس، روند صعودی نشان می‌دهد که میانگین‌های متحرک کوتاه‌تر از میانگین‌های متحرک طولانی‌تر عبور می‌کنند. در این شرایط، میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت به‌عنوان شاخص‌های پیشرو عمل می‌کنند که با روند میانگین‌های بلندمدت به سمت آنها تأیید می‌شود.

ختم کلام

تعداد و نوع ترجیحی میانگین متحرک می تواند به طور قابل توجهی بین معامله گران، بر اساس استراتژی های سرمایه گذاری و اوراق بهادار یا شاخص اساسی، متفاوت باشد. اما میانگین متحرک نمایی ها محبوب هستند زیرا وزن بیشتری به قیمت های اخیر می دهند و کمتر از سایر میانگین ها عقب هستند. برخی از نمونه‌های میانگین متحرک روبان متداول شامل هشت خط میانگین متحرک نمایی جداگانه هستند که طول آنها از چند روز تا چند ماه متغیر است.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو