بولینگر باند چیست؟

بولینگر باند (Bollinger Band)، یک ابزار تحلیل تکنیکال است که توسط مجموعه‌ای از خطوط روند که دو انحراف معیار (standard deviations) (مثبت و منفی) دور از میانگین متحرک ساده (SMA) قیمت یک اوراق بهادار ترسیم شده است، تعریف می‌شود، اما می‌توان آن را بر اساس ترجیحات کاربر تنظیم کرد.

بولینگر باند توسط جان بولینگر (John Bollinger)، معامله گر تکنیکال معروف، توسعه یافته و دارای حق چاپ است. این شاخص، برای کشف فرصت هایی طراحی شده است که سرمایه گذاران را قادر می سازد تا زمانی که یک دارایی بیش از حد فروخته یا خرید شده است را شناسایی کنند.

نکات مهم

• بویلینگر باندز، یک ابزار تحلیل تکنیکال است که توسط جان بولینگر برای تولید سیگنال های فروش بیش از حد یا خرید بیش از حد، توسعه یافته است.
• سه خط وجود دارد که بولینگر باندها را تشکیل می دهند: یک میانگین متحرک ساده (باند میانی) و یک باند بالا و پایین.
• باندهای بالا و پایین معمولاً 2 انحراف معیار +/- از میانگین متحرک ساده 20 روزه دارند، اما قابل تغییر هستند.

نحوه محاسبه بولینگر باند

اولین قدم در محاسبه شاخص بولینگر باند، محاسبه میانگین متحرک ساده اوراق بهاداری است که معمولاً از میانگین متحرک ساده 20 روزه استفاده می کند. میانگین متحرک 20 روزه به‌عنوان اولین نقطه داده، میانگین قیمت‌های پایانی را برای 20 روز اول، محاسبه می‌کند. نقطه داده بعدی قیمت اولیه را کاهش می دهد، قیمت را در روز 21 اضافه می کند و میانگین را محاسه میکند و به همین ترتیب ادامه می دهد. سپس انحراف معیار قیمت اوراق بهادار به دست می آید. انحراف معیار، یک آمار ریاضی از واریانس میانگین است و در آمار، اقتصاد، حسابداری و امور مالی کاربرد ویژه ای دارد.

در این رابطه بخوانید‌ : ارز دیجیتال استلار (XLM) چیست؟ و شبکه آن چگونه کار میکند؟

برای یک مجموعه داده معین، انحراف معیار میزان توزیع اعداد را از یک مقدار متوسط ​​اندازه گیری می کند. انحراف معیار را می توان با گرفتن جذر واریانس محاسبه کرد که خود، میانگین اختلاف مجذور میانگین است. سپس، مقدار انحراف معیار را در دو ضرب کنید و هر دو آن مقدار را از هر نقطه در امتداد میانگین متحرک ساده جمع و کم کنید که نوارهای بالایی و پایینی را ایجاد می کنند.

فرمول شاخص بولینگر باند به شکل زیر است:

به صورتی که:
BOLU: باند بالایی بولینگر
BOLD: باند پایینی بولینگر
MA: میانگین متحرک
قیمت معمول (به انگلیسی Typical Price): (سقف قیمتی+ کف قیمتی + قیمت پایانی) ÷3
n: تعداد روزها در دوره هموارسازی (smoothing period) (معمولا 20)
m: تعداد انحراف معیار (معمولا 2)
σ[TP, n]: انحراف معیار در طول n دوره گذشته از قیمت معمول

بولینگر باند به شما چه می گوید؟

بولینگر باند یک تکنیک بسیار محبوب است. بسیاری از معامله گران بر این باورند که هرچه قیمت ها به باند بالا نزدیکتر شوند، بازار در شرایط اشباع خرید و هر چه قیمت ها به باند پایین نزدیکتر شوند، در شرایط اشباع فروش است. جان بولینگر، مجموعه ای از 22 قانون را در هنگام استفاده از باندها به عنوان یک سیستم معاملاتی دارد.

در نمودار زیر، بولینگر باندها، میانگین متحرک ساده 20 روزه سهام را با یک باند بالا و پایین، همراه با حرکات روزانه قیمت سهام در بر میگیرند. از آنجایی که انحراف معیار، معیاری برای سنجش نوسانات است، وقتی بازارها نوسان بیشتری دارند باندها افزایش می یابند. در دوره‌هایی با نوسان کمتر، باندها منقبض می‌شوند.

فشار

فشار (squeeze)، مفهوم اصلی شاخص بولینگر باند است. به نزدیک شدن نوارها به هم و منقبض شدن میانگین متحرک، فشار گفته می شود. فشار، دوره کم نوسان را نشان می دهد و معامله گران آن را به عنوان نشانه‌ای از افزایش نوسانات آتی و فرصت های معاملاتی احتمالی در نظر گرفته می گیرند. برعکس، هرچه باندها از هم فاصله بیشتری داشته باشند، احتمال کاهش نوسانات و احتمال خروج از معامله بیشتر می شود. با این حال، این شرایط، سیگنال معاملاتی نیستند. باندها هیچ اشاره ای از زمان تغییر یا جهت حرکت قیمت نمی دهند.

شکست ها (Breakouts)

تقریباً 90٪ از پرایس اکشن ها (price action) بین دو باند انجام می شود. هر شکستی در بالا یا پایین باندها، یک رویداد مهم است. شکست، یک سیگنال معاملاتی نیست. اشتباهی که اکثر مردم مرتکب می شوند این است که معتقدند افزایش یا عبور قیمت از یکی از باندها، سیگنالی برای خرید یا فروش است. شکست ها هیچ سرنخی از جهت و میزان حرکت قیمت در آینده ارائه نمی دهند.

محدودیت های بولینگر باند

بولینگر باند، یک سیستم معاملاتی مستقل نیست. آنها اطلاعات نوسانات قیمت را به معامله گران ارائه می دهند. جان بولینگر پیشنهاد می کند که آنها را به همراه دو یا سه شاخص غیرهمبسته دیگر که سیگنال‌های مستقیم بازار را ارائه می‌دهند، استفاده کنند. به عقیده او، باید از شاخص ها بر اساس انواع مختلف داده استفاده شود. برخی از شاخص های تکنیکال مورد علاقه او عبارتند از میانگین متحرک واگرایی/همگرایی (MACD)، حجم در تعادل و شاخص قدرت نسبی (RSI).

از آنجایی که این معیارها از یک میانگین متحرک ساده محاسبه می‌شوند، داده‌های قیمت قدیمی‌تر را مانند داده های جدیدتر ارائه می‌دهند، به این معنی که اطلاعات جدید ممکن است بخاطر داده‌های قدیمی اهمیت خود را از دست بدهند. همچنین، استفاده از میانگین متحرک 20 روزه و 2 انحراف معیار تا حدی اختیاری است و ممکن است برای همه در هر شرایطی کارایی نداشته باشد. معامله گران باید فرضیات میانگین متحرک ساده و انحراف معیار خود را بر این اساس تنظیم کرده و آنها را تحت نظر داشته باشند.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو

همچنین بخوانید : ارز دیجیتال مانا (MANA) چیست؟

در نیپوتو مارکت امکان خرید و فروش بیت کوین برای شما فراهم شده است.