نکات مهم

• شاخص نوسانات 52 هفته ای، نوسانات قیمتی یک اوراق بهادار است که در بازه زمانی یک سال معامله شده است و به عنوان یک شاخص تکنیکال در نظر گرفته می شود.
• شاخص نوسانات 52 هفته براساس قیمت بسته شدن روزانه اوراق بهادار است.
• به طور معمول، سقف شاخص 52 هفته نشان دهنده یک سطح مقاومتی است، اما کف شاخص 52 هفته یک سطح حمایتی است که معامله گران می توانند از آن برای تصمیمات معاملاتی استفاده کنند.

درک شاخص نوسانات 52 هفته

شاخص نوسانات 52 هفته، یک شاخص تکنیکال است که توسط برخی از معامله گران و سرمایه گذاران استفاده می شود، و این ارقام را به عنوان یک عامل مهم در تحلیل ارزش فعلی سهام و پیش بینی کننده حرکت قیمت آتی آن در نظر میگیرند. سرمایه‌گذار ممکن است با نزدیک شدن قیمت سهام به سقف یا کف محدوده قیمتی ۵۲ هفته‌ای (محدوده‌ای که بین کف قیمتی ۵۲ هفته و سقف قیمتی ۵۲ هفته وجود دارد)، علاقه بیشتری به آن سهام نشان دهد.

شاخص نوسانات 52 هفته بر مبنای قیمت پایانی روزانه اوراق بهادار است. ممکن است یک سهم در طی روز به بالاترین حد 52 هفته گذشته برسد، اما در نهایت پایین‌تر از سقف قیمتی 52 هفته گذشته بسته شود و در نتیجه شناسایی نشود. همین امر زمانی صدق می‌کند که یک سهم در طول یک جلسه معاملاتی به پایین‌ترین حد خود در 52 هفته اخیر برسد اما نتواند در پایین‌ترین حد 52 هفته اخیر بسته شود.

یکی از روش های استفاده از شاخص نوسانات 52 هفته ای، کمک به تعیین نقطه ورود یا خروج یک سهم مشخص است. به عنوان مثال، ممکن است معامله گران زمانی که یک سهم از سقف قیمتی 52 هفته عبور کرد آن را خریداری کنند و زمانی که به زیر کف قیمتی 52 هفته رسید آن را بفروشند. منطق پشت این استراتژی این است که اگر قیمتی از محدوده 52 هفته ای خود خارج شود (بالا یا کمتر از آن محدوده)، باید عاملی وجود داشته باشد که حرکت کافی برای ادامه حرکت قیمت در همان جهت ایجاد کند. هنگام استفاده از این استراتژی، یک سرمایه گذار ممکن است از دستور معامله برای شروع معامله های جدید استفاده کند.

در این رابطه بخوانید‌ : آشنایی کامل با مارکت پلیس Magic Eden

افزایش حجم معاملات یک سهم به محض عبور از سد 52 هفته ای غیرعادی نیست. بر اساس مطالعه‌ای به نام «الگوهای حجم و قیمت حول شاخص نوسانات ۵۲ هفته‌ای سهام: تئوری و شواهد» که توسط اقتصاددانان دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا، دانشگاه کارولینای شمالی در چپل هیل و دانشگاه کالیفرنیا، دیویس انجام شد، در سال 2008، سهام کوچکی که از بالاترین حد خود در 52 هفته گذشته عبور کردند، در هفته بعد 0.6275% افزایش داشتند.

بازگشت شاخص نوسانات 52 هفته

سهامی که در طول روز به بالاترین حد خود در 52 هفته گذشته می‌رسد، اما در همان روز منفی بسته می‌شود، ممکن است از قیمت بالایی برخوردار باشد. به این معنی که قیمت آن ممکن است در کوتاه مدت خیلی بالاتر نرود. این امر زمانی مشخص میشود که یک الگوی ستاره تیرانداز (Shooting Star) روزانه تشکیل شود. این الگو زمانی رخ می دهد که اوراق بهادار بسیار بالاتر از قیمت اولیه خود معامله می شود، اما بعداً در طی روز کاهش می یابد تا زیر یا نزدیک به قیمت اولیه خود بسته شود. اغلب، متخصصان و موسسات، از سقف 52 هفته ای به عنوان راهی برای تنظیم سفارشات حد سود و قفل کردن سود استفاده می کنند. آنها همچنین ممکن است از کف 52 هفته برای تعیین سطوح حد ضرر به عنوان راهی برای محدود کردن ضرر خود استفاده کنند.

با توجه به سوگیری صعودی ذاتی در بازارهای سهام، سقف 52 هفته ای نشان دهنده احساسات صعودی در بازار است. معمولاً سرمایه گذاران زیادی وجود دارند که آماده اند از افزایش بیشتر قیمت چشم پوشی کنند تا برخی یا همه سود خود را قفل کنند. سهام هایی که به سقف 52 هفته رسیده اند، اغلب مستعد دریافت سود سهام هستند که منجر به عقب نشینی و تغییر روند می شود.

به طور مشابه، زمانی که یک سهم به پایین ترین حد خود در 52 هفته اخیر می رسد اما نتواند به کف 52 هفته اخیر برسد، نشانه ای از نزول باشد. این امر زمانی مشخص میشود که یک کندل چکشی روزانه تشکیل دهد. این الگو زمانی رخ میدهد که یک اوراق بهادار بسیار پایین تر از قیمت اولیه آن معامله می شود، اما بعداً در طی روز افزایش می یابد تا بالاتر یا نزدیک به قیمت اولیه خود بسته شود. این امر می‌تواند باعث شود که فروشندگان شروع به خرید کنند تا موقعیت‌های خود را پوشش دهند، و همچنین می‌تواند مذاکره کنندگان را حرکت تشویق کند. سهامی که پنج بار متوالی به کف خود در ۵۲ هفته می‌رسند، در هنگام شکل‌گیری چکش روزانه، بیشتر مستعد جهش‌های قوی هستند.

نمونه ای از شاخص نوسانات 52 هفته

فرض کنید سهام ABC در طی سال، دبا سقف 100 دلار و کف 75 دلار معامله می شود. سپس قیمت نوسانات 52 هفته ای آن 100 دلار و 75 دلار است. به طور معمول، 100 دلار به عنوان سطح مقاومت در نظر گرفته می شود در حالی که 75 دلار به عنوان سطح حمایت در نظر گرفته می شود. به این معنی که معامله‌گران پس از رسیدن سهام به 100 دلار، آن را میفروشند و پس از رسیدن به 75 دلار، آن را میخرند. اگر هر دو انتهای محدوده را به طور قطعی بشکند، معامله گران باتوجه به اینکه سقف قیمتی 52 هفته یا کف قیمتی 52 هفته شکسته باشد، پوزیشن خرید یا فروش اتخاذ میکنند.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو

در نیپوتو مارکت امکان خرید و فروش دوج کوین برای شما فراهم شده است.